Calculadora de estratégia de negociação

Opções Profit Calculator.
Opções Profit Calculator fornece uma maneira indevida de visualizar as estratégias de retorno e lucro / perda de stock options.
Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.
Melhorias de saída. Gráficos de linhas multicoloridas para distinguir datas com mais facilidade; 'Desembolso inicial' agora denominado 'Custo de entrada'; Pequenos ajustes para visualizar a tabela.
Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas. FAQ / seção de ajuda adicionada. Site para dispositivos móveis aprimorado. Por favor relate quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no facebook e twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para auxiliar na localização de opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link "Mais opções de saída" no botão "Calcular".

Calculadora de estratégias de negociação
Pip é a menor alteração de preço do instrumento. Geralmente é o 4º dígito da cotação (para instrumentos contendo JPY é o 2º dígito). O valor do pip muda conforme as taxas de câmbio flutuam.
Esta calculadora irá ajudá-lo a calcular o seu lucro potencial a partir de vários pips em suas ordens abertas em um determinado instrumento. O lucro potencial depende do número de pips que se espera que o preço aconteça, do instrumento negociado, do tamanho da ordem e do número de posições abertas. Depois de realizar a análise de mercado e ter definido o nível Take Profit e sua distância do preço atual, você pode estimar quanto lucro essa posição adicionará à sua conta.
A margem necessária é dinheiro necessário para abrir uma posição. Esta calculadora irá ajudá-lo a acessar seus ativos, planejar quantas posições você poderá abrir e qual seria o tamanho máximo das posições que seu saldo pode permitir que você abra. As exigências de margem são definidas por alavancagem, instrumento e volume negociados. (Os requisitos de margem geral na sua conta são definidos pela alavancagem usada.) A alavancagem maior é a margem menos necessária necessária para abrir uma e a mesma posição. Como você pode ver, a alavancagem traz benefícios em potencial, mas, ao mesmo tempo, carrega riscos em potencial, já que quanto maior a posição aberta, mais impacto ela terá no saldo de sua conta. Em caso de direção incompreensível do movimento de preços, isso pode levar a perdas. Ao calcular a margem exigida, por favor, note que algum dinheiro deve ser deixado em suas contas de negociação para manter as posições abertas.
Swap é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite. Todo comércio forex consiste em comprar uma moeda e vender outra. Então, se você abriu uma posição comprada para comprar a moeda que tem uma taxa de juros mais alta do que a moeda que você vendeu - emprestada como crédito (taxa de juros de crédito), então você terá o valor de swap (o diferença entre essas duas taxas de juros) creditadas em sua conta de negociação. Esta calculadora ajuda você a estimar sua renda adicional ou despesas adicionais da posição específica que é mantida para o número específico de dias.
Esta calculadora é essencial para estimar seu lucro diário. Se você já negociou por algum tempo e você sabe quantos negócios por dia você está fazendo e também sabe o volume médio e quantos pips por negociação é seu lucro então usando esta calculadora você pode fazer uma avaliação do seu lucro diário. Se você está apenas planejando sua estratégia de negociação, esta calculadora pode ser útil também. Você será capaz de descobrir quantos negócios, que quantidade e número de pips de lucro devem estar lá por dia para atender seu planejamento financeiro. (De qualquer forma, esta calculadora não pode ser um guia para construir sua estratégia de negociação.)

Expectativa de negociação: uma fórmula para lucros consistentes.
Há duas coisas que um trade deve fazer se ele ou ela quiser ser rentável & # 8230; Desenvolva e limite e posicione o tamanho corretamente.
Este último é derivado da capacidade de um comerciante de gerenciar riscos; o primeiro composto de duas métricas, expectativa e R-múltiplo.
No meu último post intitulado Um guia detalhado para gerenciar suas emoções de negociação eu fiz referência aos quatro medos de negociação e 8 vieses cognitivos. A expectativa e os cálculos R-múltiplos podem ajudar a criar confiança em suas negociações e uma base sólida para se ramificar em outros mercados.
A vida é composta de uma série de ocorrências aleatórias. Compreender as probabilidades pode ajudar a equilibrar os altos e baixos e a tensão emocional que a acompanha.
As 5 fases para uma estratégia de negociação rentável.
Os estágios iniciais de uma estratégia de negociação rentável são compostos de 5 fases fundamentais, são as seguintes…
1. Desenvolva um Edge.
2. Teste sua borda.
3. Reunir dados comerciais (50-100 + negociações para começar)
4. Calcule os dados e revise os números.
5. Se os números fizerem sentido, avance.
Como você provavelmente já ouviu falar sobre várias vezes a relação entre negociação e poker. Este conceito é incrivelmente claro no livro Trade Like a Casino, de Richard Weissman.
A realização mais lucrativa para um comerciante é quando eles podem começar a ver cada ocorrência em suas negociações (e sua vida) como uma série aleatória de eventos. É apenas o resultado sobre um conjunto estatístico maior que faz sentido. Você deve afastar e ver a floresta entre as árvores.
O R múltiplo é fácil de lembrar, R significa risco. Seu risco inicial na posição é igual a 1R. Volte através de seus negócios e dê uma olhada neles em termos de R.
Por exemplo, se você arriscou 6 ticks em uma posição e o resultado resultante foi um lucro de 12 ticks, você renderia um ganho de 2R.
Se, no entanto, seu risco 6 carrapatos e seus resultados comerciais com uma perda de -3 carrapatos, você geraria uma perda de 0,5R.
Olhando para os seus negócios em termos de R dá uma visão muito maior sobre o risco de recompensa que você assume ao colocar seus negócios. Outra maneira de olhar para o risco de recompensa é analisar seus negócios usando seu vencedor médio / perdedor médio. Essa relação é o primeiro passo para calcular sua expectativa.
Mais informações sobre a aplicação do R-Multiple podem ser encontradas na Associação de Instrução de Negociação.
Calculadora de Expectativa de Negociação.
Quanto você pode esperar fazer por comércio? É isso que a equação da expectativa de negociação nos diz. Esta é a fórmula que eu uso para calcular a expectativa de negociação ...
(Vencedor Médio x Taxa de Ganhos) - (Taxa Média de Perda x Perda)
Uma pequena mudança em qualquer um dos quatro fatores (vencedor médio, taxa de vitória, perdedor médio ou taxa de perda) pode ter um impacto enorme em seus resultados após 100 negociações.
Greg Thurman tem duas ferramentas fantásticas em seu pacote Trading Journal Spreadsheets, o Expectancy Calculator e o Drawdown Calculator. Estas são duas ótimas ferramentas que eu uso para calcular facilmente as razões de expectativa, rebaixamento e R-múltiplas vitais para um sistema de negociação bem-sucedido.
Confiança é o resultado de provas concretas. Fazer sua própria pesquisa, seus próprios testes e chegar às suas próprias conclusões ajuda a instilar essa confiança. Depois de desenvolver uma estratégia com uma expectativa positiva, você começa a negociar com confiança e a tomar todas as configurações sem hesitação.
Saber que seu sistema gera uma expectativa positiva leva a lucros consistentes ao longo do tempo.
Um ótimo recurso sobre expectativa e tamanho de posição é o livro de Van Tharp, Trade Your Way to Financial Freedom. É um daqueles livros cheios de pepitas e de sabedoria comercial.

Calculadora de estratégias de negociação
A opção Ranger oferece uma abordagem simplificada para spreads e sintéticos.
É fácil de usar, com instruções pop-up claras e uma interface intuitiva.
Permite que os não-programadores mapeiem até mesmo as ideias de negociação mais avançadas.
Você pode adicionar essas combinações ao seu arsenal comercial.
POR FAVOR, ESTEJA CIENTE DE QUE FUTUROS E OPÇÕES DE NEGOCIAÇÃO ENVOLVEM O RISCO SUBSTANCIAL DE PERDA E NÃO É ADEQUADO PARA TODOS OS INVESTIDORES. O PASSADO DESEMPENHO NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR.
UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL.
OS CÁLCULOS FORNECIDOS SÃO BASEADOS NOS VALORES PREMIUM INTRÍNSECOS (NO DINHEIRO). ESSES VALORES APLICAM-SE AO EXPIRAÇÃO APENAS, POIS NÃO FAZEM ENTRADA POR PREMIUM NO TEMPO (VOLATILIDADE). A FERRAMENTA FOI CONCEBIDA PARA PROPORCIONAR AO USUÁRIO UMA AVALIAÇÃO INICIAL DE UM COMÉRCIO DE OPÇÕES BASEADO EM ENTRADAS OBJETIVAS, COM UMA LINHA DE PONTO NEUTRA PARA MEDIDAS DE LUCRO / PERDA E PARA RISCOS DE MARGEM. A OPÇÃO RANGER NÃO SE DESTINA A SER UMA FERRAMENTA AUTOMÁTICA PARA FAZER DECISÕES DE INVESTIMENTO. UM DEVE MONITORAR VALORES DE PRÊMIOS PERTO DE MUDANÇAS DE VOLATILIDADE E EROSÃO DE TEMPO. VERIFIQUE COM UM PROFISSIONAL FINANCEIRO QUALIFICADO E REVE TODOS OS DIVULGAÇÕES APLICÁVEIS ANTES DO COMÉRCIO.

Calculadora de estratégias de negociação
Ajuda da Calculadora de Estratégia.
A Calculadora de Estratégia é uma ferramenta que pode ser usada para traçar estratégias de opções de múltiplas pernas. Até oito pernas de opção podem ser adicionadas, bem como uma posição de estoque opcional. A Calculadora de Estratégia calculará o Lucro & amp; Perda (P & amp; L) para a estratégia global. Os não inscritos podem ter até quatro pernas. O Strategy Calculator pode ser usado para fazer o gráfico de chamadas cobertas, puts cobertos, spreads e outras posições de opções complexas. O valor teórico das posições combinadas, ou seja, uma estratégia, pode ser cartografado com preços calculados usando volatilidade histórica, volatilidade indexada, volatilidade contratual ou volatilidade especificada usando o controle deslizante de volatilidade.
Carregando um estoque.
Digite o símbolo de estoque do estoque subjacente que você deseja representar graficamente na caixa de texto no canto superior esquerdo do gráfico. Pressione enter ou clique neste botão para alterar o gráfico. Este botão atualiza a página.
O lucro e a perda podem ser calculados para "Dias à esquerda" ou "Alteração de preço". Essas seleções podem ser escolhidas usando o menu suspenso "Resolver".
Você pode selecionar o modelo "Americano" ou "Europeu" no próximo menu suspenso.
A Volatilidade Histórica e a Volatilidade Implícita Indexada são exibidas ao lado das seleções suspensas do modelo.
O valor do dividendo e a data ex-da garantia subjacente podem ser inseridos nas próximas duas caixas. Você pode selecionar a frequência de dividendo no próximo menu suspenso. A frequência do dividendo é estimada a partir de pagamentos de dividendos anteriores.
A cotação de preço é exibida no canto superior direito da calculadora. As cotações de preço estão atrasadas em pelo menos 15 dias para não assinantes.
A taxa livre de risco pode ser ajustada usando o controle deslizante Taxa.
O controle deslizante de zoom amplia e reduz o gráfico. Clicar no gráfico centralizará a página.
Clicar neste botão adiciona uma perna de opção ao gráfico.
Clique em Adicionar estoque para adicionar uma posição de estoque. Apenas uma posição de estoque pode ser adicionada.
Ao marcar esta caixa oculta a linha P & amp; L da estratégia do gráfico, as P & amp; L individuais permanecerão visíveis.
Marcar esta caixa oculta uma perna específica do seu gráfico. Ocultar todas as pernas mostra apenas a linha P & amp; L.
Ao marcar esta caixa, a linha P & amp; L será recalculada sempre que uma opção de menu for alterada.
Adicionando e Escondendo Pernas.
Cada perna é listada abaixo do gráfico. A data de vencimento, o preço de exercício, a ordem de compra, a quantidade, o custo e o lado podem ser inseridos aqui. O Preço Teórico, Volatilidade, Valor Teórico ("TValue") e os Gregos são exibidos para cada perna.
Cada perna pode ser ocultada ao marcar a caixa "Ocultar" na extrema direita. Cada perna também é listada abaixo do gráfico. A data de vencimento, o preço de exercício, a ordem de compra, a quantidade, o custo e o lado podem ser inseridos aqui. Clique na caixa de seleção "X" para excluir a perna. Se 'Auto-Calculate' for selecionado, a perna será apagada imediatamente.
A data de expiração de um contrato pode ser selecionada no primeiro menu suspenso. Apenas as expirações aplicáveis ​​reais serão listadas.
Os preços de exercício aplicáveis ​​aparecerão no menu suspenso após a data de vencimento ser selecionada.
A data "As-Of" pode ser alterada movendo o controle deslizante. A data "As-Of" representa o tempo até a expiração e é usada para calcular a estratégia P & amp; L. A data padrão corresponde à data da cotação de preço e difere com base no nível de assinatura. Os dados mais atuais estão disponíveis para assinantes.
A volatilidade que é usada para calcular P & amp; L pode ser uma de Indexado IV, Histórico IV, Perna IV, ou a volatilidade selecionada usando o controle deslizante rotulado "Volatilidade".
"Histórico IV" - use a Volatilidade Histórica, mostrada no topo da calculadora, para calcular o P & amp; L e o preço teórico para cada perna. "IV Indexado" - use a Volatilidade Implícita Indexada, mostrada na parte superior da calculadora, para calcular o P & amp; L e o preço teórico para cada perna. "Leg IV" - use a volatilidade implícita do preço dos contratos individuais. Essa volatilidade pode ser diferente para cada perna de opção na estratégia. "Slider" - O valor do controle deslizante de Volatilidade (0.34454 no exemplo abaixo) é aplicado a todas as pernas.
Lendo o gráfico.
Ao calcular o preço, o gráfico traça o preço subjacente no eixo X e o lucro e a perda (P & amp; L) no eixo Y. Passar o mouse sobre um ponto no gráfico exibe uma ponta de ferramenta semelhante à ilustrada abaixo.
Ponto de quebra mesmo.
Pequenos triângulos verdes são exibidos no gráfico nos pontos em que o P & amp; L é zero.
Os inscritos podem salvar estratégias clicando no botão Salvar. Uma caixa de diálogo será exibida e um nome poderá ser atribuído ao gráfico. Digite um nome na caixa de texto e clique no botão Salvar.
Abra uma estratégia existente.
Os inscritos podem abrir estratégias clicando no botão Abrir. Aparecerá um menu popup que listará as estratégias salvas. Selecione a estratégia desejada e clique no botão Abrir. O gráfico será restaurado para o estado salvo.
Excluindo uma estratégia existente.
Clique no botão Excluir. Aparecerá um menu popup que listará as estratégias salvas. Selecione a estratégia desejada e clique no botão Excluir. O gráfico será removido do sistema.
Imprimindo um gráfico.
Clique no botão de impressão para imprimir o gráfico. O gráfico será redesenhado sem menus ou banners de página. Clique no ícone de impressão novamente para imprimir o gráfico. Clicar em cancelará a impressão e retornará à tela anterior. A redução de margens para 0,2 polegadas ou menor pode ser necessária para algumas impressoras. Para obter melhores resultados, configure sua impressora para imprimir no modo paisagem.

Uma calculadora de estratégia de Kelly.
Introdução.
JLKelly, em seu seminal paper A New Interpretation of Information Rate (Bell System Technical Journal, 35, 917-926, veja abaixo) fez a pergunta interessante: quanto do meu bankroll eu deveria apostar em uma aposta se as probabilidades estão a meu favor? ? Essa é a mesma pergunta que um empresário, investidor ou especulador deve perguntar a si mesmo: que proporção do meu capital eu devo apostar em um empreendimento arriscado?
Kelly, claro, não usou essas palavras precisas & mdash; o papel foi escrito em termos de um cenário imaginário envolvendo bookies, linhas telefônicas barulhentas e escutas telefônicas para que pudesse ser publicado pelo prestigioso jornal técnico do Bell System.
Assumindo que seu critério é o mesmo que o critério de Kelly & mdash; maximizar a taxa de crescimento a longo prazo da sua fortuna & mdash; a resposta que Kelly dá é apostar a fração do seu bankroll de apostas ou investimento, o que exatamente iguala a sua vantagem. O formulário abaixo permite determinar qual é esse valor.
Por favor, leia o aviso, se você não tiver feito isso.
As probabilidades estão a seu favor, mas leia atentamente o seguinte: De acordo com o critério de Kelly, a sua aposta ideal é de cerca de 5,71% do seu capital, ou US $ 57,00. Em 40% de ocasiões semelhantes, você esperaria ganhar $ 99,75 além de sua participação de $ 57,00 ser devolvida. Mas nas ocasiões em que você perder, você perderá sua participação de $ 57,00. Sua fortuna aumentará, em média, cerca de 0,28% em cada aposta. As apostas foram arredondadas para o múltiplo mais próximo de $ 1,00. Se você não apostar exatamente US $ 57,00, deverá apostar menos de US $ 57,00. Supõe-se que o resultado desta aposta não tenha relação com qualquer outra aposta que você faça. O critério de Kelly é maximamente agressivo & mdash; procura aumentar o capital à taxa máxima possível. Jogadores profissionais tipicamente adotam uma abordagem menos agressiva e geralmente não apostam mais do que cerca de 2,5% do seu bankroll em qualquer aposta. Nesse caso, isso seria $ 25,00. Uma estratégia comum (ver discussão abaixo) é apostar metade do valor de Kelly, que nesse caso seria de US $ 28,00. Se sua probabilidade estimada de 40% for muito alta, você apostará demais e perderá com o tempo. Certifique-se de estar usando uma estimativa (baixa) conservadora. Por favor, leia o aviso, bem como as notas abaixo.
Mais Informações.
O site BJ Math costumava conter uma grande coleção de artigos sobre as apostas Kelly, incluindo o artigo original do Kelly Bell Technical System Journal. Infelizmente, ele já está extinto e contém apenas anúncios de um cassino on-line. No entanto, você pode encontrar muito do conteúdo através do arquivo Wayback Machine. O site da Lucent agora contém uma cópia do artigo original de Kelly.
Baseamos os cálculos acima na descrição dada no livro Taking Chances: Winning With Probability, de John Haigh, que é uma excelente introdução à matemática das probabilidades. (Observe que há um erro de impressão na fórmula para aproximar a taxa média de crescimento na p359 (2ª edição) e a aproximação também assume que sua vantagem é pequena. Há uma pequena lista de correções que podem ser encontradas na página da Web de John Haigh).
Observe que, embora o Critério Kelly ofereça um limite superior sobre o valor que deve ser arriscado, há argumentos sólidos para arriscar menos. Em particular, a fração Kelly assume uma sequência infinitamente longa de apostas & mdash; mas a longo prazo estamos todos mortos. Pode ser demonstrado que um apostador Kelly tem uma chance de 1/3 de reduzir sua banca antes de dobrá-la, e que você tem uma chance de 1 / n ou reduzir seu bankroll para 1 / n em algum momento no futuro. Para comparação, um & ldquo meio kelly & rdquo; O apostador tem apenas 1/9 de chance de reduzir sua banca antes de dobrá-la. Há uma discussão interessante sobre isso (não direcionada a um leitor matemático) na Parte 4 do livro Fortune's Formula, que dá um pouco da história do critério de Kelly, juntamente com alguns de seus notáveis ​​sucessos e fracassos.
Jeffrey Ma foi um dos membros do MIT Blackjack Team, uma equipe que desenvolveu um sistema baseado no critério de Kelly, contagem de cartas e jogo em equipe para vencer os cassinos no Blackjack. Ele escreveu um livro interessante, The House Advantage, que examina o que ele aprendeu sobre o gerenciamento do risco de jogar blackjack. (Ele também cobre algumas das medidas postas em prática pelos cassinos para evitar que a equipe ganhe!)
Aviso Legal.
A Calculadora de Apostas de Estratégia Kelly é destinada apenas a juros. Nós não recomendamos que você jogue. Não recomendamos que você faça apostas baseadas nos resultados exibidos aqui. Nós não garantimos os resultados. Use inteiramente por sua conta e risco.

Usando a calculadora de lucros e perdas.
Neste vídeo, você aprenderá como usar a calculadora de lucros e perdas para modelar estratégias de opções para ver o potencial de lucros e perdas, alterar premissas como preço subjacente, volatilidade ou dias até a expiração, bem como negociar diretamente da calculadora .
Opções Ferramentas de Pesquisa.
Opções Ferramentas de Pesquisa.
Opções Ferramentas de Pesquisa.
Opções Ferramentas de Pesquisa.
Opções Ferramentas de Pesquisa.
Próximos passos a serem considerados
É fácil: abrir sua nova conta leva apenas alguns minutos.
Vamos explicar o processo, o que esperar e fornecer respostas a perguntas frequentes.
Saiba mais sobre os recursos e algumas dicas para ajudá-lo a encontrar candidatos e estratégias.
A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
A análise técnica se concentra na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar estoques. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual se sente mais à vontade. Como em todos os seus investimentos, você deve determinar se um investimento em qualquer título ou garantia particular é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância a risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Os votos são enviados voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade do artigo. Um valor percentual de utilidade será exibido quando um número suficiente de votos for enviado.

Por que definir risco como & # 8220; R & # 8221; é fundamental para o sucesso do investimento.
Até agora, este ano, tenho 436 negócios registrados, e graças à compreensão "R & # 8221 ;, posso dizer honestamente que fui mais lucrativo e estou no caminho de me tornar um investidor muito mais consistente".
17/01/14 ATUALIZAÇÃO: Van Tharp & R & # 8221; múltiplos, juntamente com uma calculadora de dimensionamento de posição completa e um estimador de meta de lucro foram adicionados ao serviço TradeTradingToGo Trade Log.
O que é & # 8220; R & # 8221; e como é usado?
R é simplesmente o dólar $ risco por negociação. É outra maneira de olhar para uma taxa de lucro versus perda.
Vamos dizer, por exemplo, que você compra 100 ações de ações a US $ 100 por ação, então o investimento total é de US $ 10.000. Se você definir seu ponto de corte em $ 97 e definir uma ordem de stop loss de acordo, 1R é $ 3 e seu risco total $ é $ 300 (100 ações x $ 3 por ação).
Se as ações forem negociadas até $ 97 e você for subseqüentemente parado fora da posição, sua perda líquida será de -1R (- $ 300). Alternativamente, digamos que a ação sobe para $ 106 e depois você vende para um lucro de + $ 600, que seria um vencedor de + 2R.
Agora, digamos que você comprou 10 mil ações das mesmas ações a US $ 100 por ação. Usando o mesmo stop de $ 97, seu risco é de $ 30.000 em vez de $ 300, mas ainda é 1R.
Ao traduzir cada comércio em termos R, você se abre para um novo estado de espírito e sua capacidade de gerenciar posições se torna muito mais eficaz.
Posicionar o tamanho mágico usando R.
Pensando em termos de R e calculando-o com cada negociação, você pode definir rapidamente e facilmente o risco para cada negociação. Além disso, você perceberá que, apesar de investir aproximadamente a mesma quantia a cada vez, seus negócios foram terrivelmente inconsistentes.
Suponhamos que você coloque aproximadamente a mesma quantia em cada transação. Para esses exemplos, usaremos US $ 10.000 para manter as coisas simples.
Enquanto escrevo isso, a Apple (AAPL) está atualmente sendo negociada a US $ 467,68, o que nos daria um bom par de 20 ações com nossos US $ 10 mil. Se determinarmos que nossa parada seja de US $ 460, um pouco abaixo da média móvel de 200 dias, nosso risco total seria de US $ 153,60 (20 ações x US $ 7,68). $ 7.68 é o nosso 1R inicial.
Ao mesmo tempo, também determinamos que a Netflix (NFLX) seja uma forte candidata à compra, que convenientemente agora está sendo negociada a US $ 302. Investindo os mesmos US $ 10.000, podemos comprar até 30 ações (evite tamanhos ímpares, ou seja, 43 ou 67, sempre que possível). Digamos que acreditamos que US $ 300 é o principal suporte, por isso definimos nossa parada em US $ 299, portanto, nosso risco total é de US $ 90 (30 ações x US $ 3). $ 3 é o nosso 1R inicial.
É aqui que fica interessante.
Vamos dizer que ambas as ações correm 5% mais e vendemos para garantir lucro. Nosso comércio com a Apple nos renderia US $ 467,68 em lucro (20 x US $ 23,38), e nosso negócio com a Netflix retornaria US $ 453 (30 * US $ 15,1) em lucro.
US $ 467,68 (AAPL) e US $ 453 (NFLX), ambos com aproximadamente 5% de lucro de cada investimento inicial de US $ 10.000. Ótimo né? Não há problemas aqui.
A diferença é que com a Apple arriscamos $ 153,60 para fazer $ 467,68, então usando R nosso retorno é + 3R, enquanto com a Netflix, já que assumimos menos risco ($ 90), nosso retorno é na verdade + 5R. Uma enorme diferença de 60% +!
Agora imagine fazer 100s de negociações em xx anos sem usar R usando R. Você pode rapidamente descobrir que seus retornos difeririam drasticamente.
Ao definir o risco usando R, uma história completamente diferente é contada sob a superfície. Você não apenas pode gerenciar posições de forma igual (arriscando o mesmo valor em cada negociação), mas também pode ajustar suas estratégias para se concentrar em negociações de risco / recompensa mais altas no futuro.
R é uma ferramenta para limitar o risco.
Muitos, muitos, muitos investidores bem sucedidos ao longo dos anos falam sobre limitar o risco como uma das chaves fundamentais para o sucesso a longo prazo com o investimento:
"No final do dia, o mais importante é o quanto você é bom no controle de riscos. Noventa por cento de qualquer grande negociador será o controle de risco. ”& # 8211; Paul Tudor Jones.
Os elementos da boa negociação são: 1. Redução de perdas, 2. Redução de perdas e 3. Redução de perdas. Se você puder seguir estas três regras, você pode ter uma chance. & # 8221; & # 8211; Ed Seykota.
"A regra de ouro da negociação é manter as perdas em um nível de 1 R com a maior frequência possível e obter lucros que sejam múltiplos de alto R." Van Tharp.
Ao definir R com cada negociação, você tem o poder de determinar rapidamente não apenas qual é o seu valor de R para os vencedores, mas também para os perdedores.
Olhe para os seus perdedores e veja se você já perdeu mais de -1R (seu risco original). Mais do que provavelmente você tem. A questão é quanto mais e por quê.
É comum experimentar slippage e ter ordens executadas abaixo da parada predefinida. Isto é especialmente verdadeiro para aqueles que negociam tamanhos de posição maiores. Então, um -1.1R pode ser comum. Mas, se você está vendo -2R, -3R, ou céu proíbe -4R perdas ou mais, você identificou uma falha séria em sua negociação. Você não pode cortar suas perdas!
Crie uma nova coluna no diário de comércio de folhas do Excel (ou inscrição para STTG Trade Log) ao lado da coluna% de retorno, para que você possa ver o resultado R para analisar rapidamente os valores anteriores do R. Em seguida, calcule a média deles juntos para determinar seu R. médio.
É inevitável que você tenha perdas acima de -1R ou menos que -1R. Mas, eles nunca devem calcular a média de nada abaixo de -1R. Se o fizerem, você tem um grande buraco em sua negociação, o que é uma coisa boa, porque significa que você tem espaço para melhorias.
Assim como os investidores mais bem-sucedidos do nosso tempo, você também pode reduzir suas perdas e, usando o R, você pode determinar rapidamente o quanto seus esforços foram bem-sucedidos. Faça.
Determinando o Sucesso da Estratégia Usando o R.
A última parte do cálculo do R está determinando o sucesso ou o fracasso geral de qualquer estratégia de investimento.
Com todos os seus negócios logados e organizados por estratégia, você pode determinar rapidamente os resultados reais. Pegue todos os seus retornos de R, some-os e você terá seu retorno de R líquido para aquela determinada estratégia ou grupo de negociações.
Se for positivo, parabéns. Se for negativo, parabéns também, você tem a oportunidade de fazer uma mudança agora mesmo e melhorar como trader.
Se você é um day trader ou um investidor de longo prazo, o objetivo final é sempre o mesmo: retornar o máximo de R no menor tempo possível.
Você pode pensar que sua estratégia de longo prazo que gera um retorno de 100%, um vencedor de + 10R, é o seu melhor. No entanto, se cada vencedor de + 10R levar em média três anos para alcançar, você poderá descobrir que sua estratégia de negociação de curto prazo que gera um vencimento de + 30% e 3R a cada 6 meses é mais bem-sucedida e um lugar melhor para concentrar sua energia .
Lembre-se, o valor do dólar é irrelevante, uma vez que é equalizado para cada comércio. Se o seu R for de US $ 100 para cada transação, você poderá usar R para calcular rapidamente o sucesso. + 30R em mais de 20 negociações significa um retorno de + $ 3.000, e assim por diante.
Investir é sobre sustentabilidade a longo prazo. Aprender a sempre calcular e pensar em termos de R é um grande passo para chegar lá.
Exemplos da vida real.
Para ilustrar como o R é usado no comércio ao vivo, incluí quatro negociações (2 vencedores, 2 perdedores) de um dos meus portfólios pessoais (uso a plataforma TD Ameritrade do thinkorswim para o day trading) abaixo para você observar.
Toda negociação que faço é gravada em minha planilha de excel, e depois eu faço uma captura de tela, em seguida, adiciono meus pontos de compra (roxo), pare (azul) e venda (laranja) juntamente com notas e resultados finais. Isso me permite aprender com cada comércio, vencedor ou perdedor, e melhorar com o tempo.
(PS & # 8211; Análise pós-negociação é outra peça fundamental para o sucesso das negociações de longo prazo.)
Resumo chave.
Em resumo, & # 8220; R & # 8221; pode ser dividido da seguinte forma:
R é o total de $ risco. Se você comprar 100 ações de uma ação de $ 100 e sua parada for $ 99, então seu risco inicial é $ 100 (100 ações x $ 1) e 1R é igual a $ 1 ($ 100 de compra & # 8211; $ 99 stop) Ao calcular R para cada negociação, você Saiba que o montante total de $ US investido em cada negócio não importa, é o valor total $ arriscado (R inicial) que importa. Não há duas negociações iguais, a menos que tenham o mesmo valor inicial de R. Um lucro de + $ 500, + 5% com um retorno + 5R é muito melhor do que um lucro de + $ 500, + 5% como um retorno + 1R simplesmente porque havia muito menos risco para alcançar o resultado. Para determinar o sucesso de uma estratégia ou grupo de negociações, determine a rede R para cada negociação e, em seguida, some-as. Média de seus perdedores juntos para garantir que você está sempre cortando as perdas de curto. O uso do R é uma grande chave para o investimento sustentável e de longo prazo.
Você calcula R e usa na sua negociação? Qual tem sido sua experiência com isso? Isso fez de você um investidor melhor? Compartilhe seus pensamentos por meio do comentário abaixo ou converse conosco no Facebook.