Estratégias de negociação de renda fixa eurex

Estratégias de negociação de renda fixa Eurex
Comprar Chamada de Venda de Chamada em & # 013; greve maior Sell Call em greve igualmente maior Buy Call & # 013; em greve novamente igualmente maior.
Nota: o & # 013; as greves precisam ser consecutivas e as lacunas entre elas precisam ser & # 013; seja igual.
Comprar Put Sell Put em maior número # 013; greve Venda Coloque em greve igualmente maior Compre Coloque em novamente & # 013; greve igualmente maior.
Nota: as advertências & # 013; precisam ser consecutivos e as lacunas entre eles precisam ser iguais.
Buy Call Sell Put no mesmo & # 013; greve Insira o preço subjacente.
Conversão: como acima & # 013; mas vender na janela de negociação.
Vender Put Buy Put em maior & # 013; strike Buy Call no mesmo strike que o anterior Sell Call at equal & # 013; greve mais alta.
Nota: os avisos não precisam ser consecutivos & # 013; e as lacunas entre eles não precisam ser iguais.
Vender perto do mês de compra de chamadas & # 013; próximo mês Colocar na mesma greve Comprar no mês anterior Chamar vender & # 013; Coloque o mês distante na mesma greve.
Compre CallSell Call em maior & # 013; strikeSell Call em greve mais alta.
Venda Put Put Sell em maior número # 013; greve Buy Put em greve mais alta.
Compra Chamada Vender Call mesmo & # 013; mês em maior greve.

Estratégias de negociação de renda fixa Eurex
Este documento é destinado ao Trading & # 013; Clientes de tecnologias que desejam criar estratégias de opções em & # 013; Eurex
Estratégias são criadas a partir do Create & # 013; Janela de estratégia. Existem várias maneiras de fornecer contratos para o & # 013; a janela. Por exemplo, você pode fornecer contratos diretamente do Market & # 013; No Explorer ou no Market Grid, clique com o botão direito do mouse no menu de contexto. Como alternativa, você pode arrastar e soltar contratos do Market & # 013; Grade diretamente na janela Criar estratégia. Você pode "# 013; use também uma janela pop-up chamada Instrument Explorer, permitindo & # 013; você filtrar instrumentos por mercado, tipo de produto, produto, & # 013; e Instrumento. O procedimento a seguir descreve como & # 013; use o Instrument Explorer para colocar os instrumentos no Create & # 013; Janela de estratégia.
Criando Estratégias.
Para criar uma estratégia.
Selecione (o ícone Criar estratégia) em & # 013; o painel de controle X_TRADER. Isso exibe a janela Criar estratégia.
Clique em OK para & # 013; adicione o instrumento ao painel Criação.
Recriando Estratégias.
Salvando a janela Criar Estratégia & # 013; em um espaço de trabalho X_TRADER preserva suas definições de estratégia & # 013; então eles são exibidos na lista de estratégias salvas na próxima vez que você negociar.
Para recriar uma estratégia no gateway TT.
Log & # 013; em X_TRADER e abra seu espaço de trabalho com a estratégia. Navegue até o botão Criar & # 013; Janela de estratégia. Realce a estratégia em & # 013; lista Estratégias salvas e clique no botão Recriar.
Nota: entre em contato com sua & # 013; Gerente de contas, se precisar de assistência adicional para criar / recriar estratégias.

То видео недоступно.
Очередь просмотра.
Удалить все Отключить.
Negociando o Portal Eurex para a Parte 2 de Mkts de Renda Fixa da Europa (ABR 2017, 42:58)
Отите сохраните это видео?
Пожаловаться.
Пожаловаться на видео?
Понравилось?
Не понравилось?
Текст видео.
Após as reações do mercado global à votação do Brexit e à eleição presidencial nos EUA, as próximas eleições presidenciais francesas estão mais antecipadas do que nunca e um grande teste para a união da zona do euro.
Independentemente do (s) candidato (s) avançar para a rodada subsequente, a eleição do 1º turno poderá trazer uma intensa volatilidade do mercado para os mercados financeiros regionais.
Dan Gramza, trader, consultor internacional e presidente da Gramza Capital Management Inc., fornece estratégias de negociação focadas nos mercados de renda fixa. Ele discute as reações potenciais do mercado e os resultados iniciais das eleições.

Navegação.
Navegação de pesquisa.
Navegação Principal.
Navegação Breadcrumb.
Navegação de serviço.
Bookmark and Share.
Melhore sua negociação de estratégia de opções: aproveite os crescentes volumes do Assistente de estratégia.
Melhore sua negociação de estratégia de opções: aproveite os crescentes volumes do Assistente de estratégia.
Temos o prazer de informá-lo de volumes cada vez maiores em nossas estratégias de opções disponíveis no Assistente de Estratégia SM. Graças à nossa arquitetura de negociação T7, que suporta ainda mais estratégias, os volumes aumentaram ainda mais. E desde a introdução do nosso novo programa de Market-Making em agosto de 2013, o número de Market Makers ativos em opções quase triplicou para 29.
É o momento certo para entrar no pool de luidez.
O gráfico a seguir mostra o desenvolvimento de volume positivo em nossas opções de índice de ações e patrimônio líquido, que datam de maio de 2013, ou seja, transações que foram geradas contra cotações em estratégias. No total, 3,2 milhões de contratos de opções mudaram de mãos durante esse período.
Os maiores negócios contra as cotações do Market Maker ocorreram em janeiro de 2014 no EURO STOXX® Index Options (OESX) com quase 486.000 contratos negociados. Ao todo, 1,9 milhão de contratos OESX foram negociados entre maio de 2013 e janeiro de 2014.
Se você tiver alguma dúvida sobre suas oportunidades com o Assistente de Estratégia SM, não hesite em entrar em contato com nossos colegas:
Rex Jones em T + 49-69-211-1 78 06 ou via e-mail: rex. jones@eurexchange ou.
Sascha Semroch no T + 49-69-211-1 50 78 ou via e-mail: sascha. semroch@eurexchange.
Outras informações.
Subnavegação
Navegação Secundária.
Grupo Eurex em.
& # 169; Eurex Frankfurt AG.
Sites do Grupo Eurex.
Outros sites do Eurex Group Eurex Group Eurex Ásia Eurex Eurex Repo EEX - European Energy Exchange - Outros sites do Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Group Capital Markets Academy.
Rodapé de Navegação.
Partes do sistema de negociação estão enfrentando problemas técnicos no momento.
O sistema de negociação está passando por problemas técnicos.
A janela de status de mercado é uma indicação sobre a disponibilidade técnica atual do sistema de negociação. Indica se as mensagens do fórum de notícias sobre questões técnicas atuais do sistema de negociação foram publicadas ou serão publicadas em breve.
É altamente recomendável não tomar nenhuma decisão com base nas indicações na janela de status de mercado, mas sempre verificar o quadro de notícias de produção para obter informações abrangentes sobre um incidente.
Uma atualização instantânea do status de mercado requer uma versão Java ™ atualizada e atualizada no navegador.

Eurex Exchange.
O maior mercado de futuros e opções da Europa.
O que é o Eurex Exchange?
O Eurex Exchange é o maior mercado europeu de futuros e opções. Trata principalmente de derivativos baseados na Europa. É realizado um amplo leque de transações nessa bolsa, de ações européias a instrumentos de dívida da Alemanha. Os produtos também são negociados no balcão e facilitam a liquidação de contratos, além de facilitar o comércio.
A Eurex Clearing, uma contraparte central para compensação de classes de múltiplos ativos, permite a compensação de transações de produtos negociados em bolsa. É um mercado totalmente eletrônico e é considerado uma das melhores e mais inovadoras bolsas de valores do mundo. Com sede na Alemanha, a bolsa é administrada pela Deutsche Börse AG e pelo SWX Group.
História do Eurex Exchange.
A bolsa Eurex surgiu à medida que o comércio europeu testemunhava uma mudança de poder na década de 1990, quando a London Financial Futures Exchange ou a LIFFE começou a perder gradualmente seu domínio sobre a Deutsche Terminbörse (DTB), baseada em Frankfurt. A DTB, uma das primeiras bolsas eletrônicas do mundo, iniciou um processo de fusão com a SOFFEX (Bolsa de Opções e Futuros Financeiros da Suíça). A cooperação entre DTB e SOFFEX por quase uma década preparou o caminho para a criação do Eurex em 1988. Em janeiro de 2012, a Deutsche Börse adquiriu ações da Eurex Zurich AG do SIX Group AG. A Eurex agora opera nove escritórios de representação em todo o mundo: Chicago, Londres, Paris, Tóquio, Hong Kong, Cingapura, Leipzig, Eschborn, Zurique e Frankfurt (sede).
Até 1998, o comércio nos EUA e no Reino Unido foi realizado no estilo de viva-voz. O Eurex Exchange foi um dos primeiros no mundo a fornecer uma plataforma de negociação totalmente eletrônica. Gradualmente, os métodos tradicionais de negociação de créditos abertos tornaram-se obsoletos. O outcry ou o pregão perderam seu lugar para o formato totalmente eletrônico trazido pelo Eurex. Através deste modo eletrônico, compradores e vendedores de longe e de perto e de áreas remotas foram reunidos e conectados em rede através de uma plataforma de negociação eletrônica. A arquitetura de negociação T7 que é usada hoje pelo Eurex foi lançada em 2013 e foi originalmente desenvolvida pelo Grupo Deutsche. Mais de 7.700 traders em 35 países negociam mais de sete milhões de contratos todos os dias nesta robusta e confiável rede de negociação.
Produtos de Negociação Eurex.
A gama de produtos da Eurex compreende nove classes de ativos:
1. Derivativos de taxa de juros.
Swaps de taxa de juros do mercado monetário de renda fixa.
2. Derivativos do Índice de Ações.
Derivados de 12 famílias Index com benchmarks como EURO STOXX, DAX, MSCI, CSPI, etc.
3. Derivativos de ações.
Mais de 1000 futuros e mais de 700 opções em 19 países.
4. Derivados de volatilidade.
VSTOXX, Variance Futures.
5. Derivativos de dividendos.
Ações individuais, índices.
6. Derivados FX.
Rolling spot futures, futuros e opções de FX clássicos.
7. Derivados de commodities.
Bloomberg Commodity Indexes, commodities negociadas em bolsa.
8. Derivativos de propriedade.
IPD UK Quarterly Index Futures.
9. Derivados de fundos negociados em bolsa.
DB x-trackers, i-compartilhamentos, Lyxor, fonte.
Subsidiárias e Compensação.
As cinco subsidiárias da Eurex são a Eurex Exchange, a EEX, a Eurex Clearing, a Eurex Bonds e a Eurex Repo.
Eurex Exchange: Ofertas de negociação de derivativos globais. É a bolsa de derivativos de índice de ações e renda fixa mais lida, denominada em euros. EEX: É uma troca de energia na Europa. Atua no mercado spot e de futuros de gás natural, energia, permissões de emissão e carvão. Eurex Clearing: É a contraparte central da bolsa para transações com derivativos executadas na plataforma Eurex, e para ações, títulos e operações compromissadas executadas em outras plataformas. Eurex Bonds: É o sistema eletrônico de negociação do grupo para negociação fora da bolsa, de atacado em papéis de desconto em tesouraria ou de bolhas e também em títulos de renda fixa. Títulos do governo emitidos por governos nacionais são os principais produtos negociados nesta plataforma. Eurex Repo: É um mercado eletrônico de balcão. Baseia-se numa plataforma de internet para acordos de recompra internacionais.
Tecnologia de Negociação.
As telas Eurex estão atualmente instaladas em 19 países e entre 389 participantes e operam na plataforma T7, lançada em 2013. A bolsa oferece contratos futuros financeiros com base em taxas de juros, índices de ações, ações e volatilidade. É conhecido pelos futuros do Euro-Bund, que foi classificado como o quinto maior contrato derivativo de taxa de juros em 2016. Seus futuros e opções EURO STOXX 50 foram o quarto e sétimo maiores contratos derivativos de índice de ações em volume, respectivamente. Em julho de 2014, a bolsa começou a usar a arquitetura de compensação C7, que oferece suporte a derivativos listados e de balcão. Está em conformidade com o novo regulamento relativo aos derivados, nos termos do Regulamento relativo à infra-estrutura do mercado europeu. Entre as bolsas globais de derivativos, a Eurex ficou em quinto lugar em 2016, segundo o volume.
Outros recursos.
Treinamento em Finanças Corporativas.
Avance sua carreira em bancos de investimento, private equity, FP & A, tesouraria, desenvolvimento corporativo e outras áreas de finanças corporativas.
Inscreva-se nos Cursos Financeiros da CFI para levar sua carreira ao próximo nível! Aprenda passo-a-passo com os instrutores profissionais de Wall Street hoje.

Estratégias de negociação de renda fixa Eurex
A Eurex Exchange concluiu sua migração para a arquitetura de negociação global do Grupo Deutsche Börse.
O segmento de derivativos de renda fixa, incluindo os futuros Euro-Bund, Euro-Bobl e Euro-Schatz, foi o último a migrar do sistema anteriormente utilizado.
A nova plataforma atende às necessidades dos participantes do Eurex Exchange em termos de desempenho aprimorado, eficiência e capacidade, mais opções de conexão e funcionalidade aprimorada, enquanto mantém a alta estabilidade e disponibilidade às quais os traders estão acostumados.
"Agradecemos aos nossos participantes por sua cooperação construtiva na migração suave gradual", disse Jürg Spillmann, vice-presidente executivo da Eurex, em um comunicado. “Nosso novo sistema de classe mundial oferece aos participantes acesso a nossos mercados globais e líquidos com vantagens competitivas bem conhecidas em termos de funcionalidade aprimorada, estabilidade, latência e desempenho. Com a etapa final de migração, o Eurex Group oferece mais uma vez soluções de TI inovadoras em escala global. ”
A tecnologia está em operação desde abril de 2011 pela International Securities Exchange (ISE), o principal local de opções dos EUA e a troca de parceiros da Eurex Exchange.
Quando se trata de latência, grandes melhorias já são mensuráveis: o tempo de ida e volta para o pedido de futuros mais rápido era em torno de um milissegundo no sistema antigo; agora é apenas 150 microssegundos aproximadamente. A latência média do sistema como um todo foi reduzida em mais de 50% para futuros e mais de 90% para opções.
& # 8220; O novo mecanismo de correspondência traz capacidade sem comprometer a importância da segurança em um ambiente comercial. Isso combinado permitirá que os criadores de mercado como o Optiver continuem publicando spreads mais restritos para os investidores finais negociarem, & # 8221; disse Hans Pieterse, chefe da estrutura de mercado da Europa no Optiver.
A nova arquitetura de negociação consiste em partições, cada uma das quais é responsável pela correspondência de negociações e pela produção de dados de mercado para um subconjunto de produtos.
Cada partição, chamada de partição New Trading Architecture (NTA), é distribuída por duas salas em um data center da Equinix.
“Os gateways Eurex Enhanced Transaction Interface de alta freqüência nas instalações da Equinix oferecem o acesso mais rápido à nova arquitetura de negociação”, disse Wolfgang Eholzer, diretor de design de sistemas de negociação da Eurex, em uma apresentação. “Haverá 16 gateways desse tipo no data center da Equinix, compartilhados por todos os participantes de negociação da Eurex Exchange.”
A Eurex Exchange espera que, após a migração ter sido concluída, o volume total de dados de mercado publicado pelo NTA seja 2-3 vezes maior do que com o antigo sistema de negociação.
A filosofia incorporada no sistema Eurex NTA é que a negociação de alta frequência é um reflexo natural da competição entre os participantes do mercado, usando os avanços da tecnologia de computadores, e é uma tecnologia que permite a implementação de uma ampla gama de estratégias de negociação.
Os reguladores reconheceram que a HFT está aqui para ficar e que ela deve ser incluída na dobra, adaptando novos sistemas de negociação que assegurem justiça a todos os participantes do mercado.
A migração começou em dezembro de 2012. Uma primeira versão do software será lançada em julho de 2013, o que reduzirá ainda mais a latência. Uma nova versão está prevista para o final de 2013, que introduzirá novas funcionalidades para novos tipos de produtos e uma nova interface de dados de mercado para futuros de referência & # 8211; a interface do Eurex Enhanced Order Book.
A arquitetura de negociação global oferece consideravelmente mais flexibilidade, o que também permitirá uma implementação mais rápida do time-to-market no futuro. A arquitetura de mensagens de alto desempenho fornece menor latência e comunicação mais rápida e é baseada em sistemas de banco de dados extremamente confiáveis.
Os participantes do Eurex Exchange também se beneficiam da funcionalidade aprimorada, incluindo uma abrangente matriz de spread, que oferece 190 spreads de calendário para as opções de futuros de EURIBOR e estratégias de opções definidas pelo usuário.

Guia do iniciante à negociação de renda fixa.
Títulos de renda fixa são investimentos que geram retornos fixos na forma de pagamento de juros aos investidores e o eventual retorno do principal no vencimento. Ao contrário dos títulos de renda variável - em que os retornos mudam com base em fatores subjacentes, como as taxas de juros de curto prazo ou o crescimento da empresa emissora -, os pagamentos de títulos de renda fixa são sempre conhecidos antecipadamente.
O tipo mais comum de garantia de renda fixa é um título. Um título é essencialmente um título emitido por um governo federal, município ou corporação local para financiar projetos ou atividades. Quando você compra um título, está estendendo um empréstimo ao emissor do título por um período específico. Em troca do empréstimo, o emissor paga a você uma taxa de juros específica - conhecida como taxa do cupom - em intervalos regulares até que o título atinja a maturidade. Em geral, quanto maior a taxa de cupom, maior o risco. Quando o título vence, o emissor paga o empréstimo e você recebe o valor nominal total ou o valor nominal do título. (Para leitura relacionada, veja: Tutorial de Bond Basics.)
Por exemplo, se você comprar um título com um valor nominal de US $ 1.000, um cupom de 5% e um vencimento de 10 anos, receberá juros fixos de US $ 50 por ano nos próximos 10 anos (US $ 1.000 * 5%). Quando o bônus vencer em 10 anos, você receberá o valor nominal do vínculo - US $ 1.000 neste exemplo.
CDs e ações preferenciais.
Embora os títulos sejam os títulos de renda fixa mais comuns, existem outros tipos, incluindo certificados de depósito (CDBs), que pagam juros regulares, e ações preferenciais - em que os pagamentos são feitos na forma de dividendos fixos. Com todos os títulos de renda fixa, o investidor sabe exatamente quanto dinheiro receberá da segurança. (Veja também: Qual é a diferença entre ações preferenciais e ações ordinárias?)
É claro que toda essa certeza tem um preço: os títulos de renda fixa geralmente têm uma taxa de retorno menor do que os títulos de renda variável e muitos outros investimentos. Assim, os títulos de renda fixa são especialmente populares para investidores adversos ao risco, mas também desempenham um papel importante na alocação de ativos - equilibrando o risco e a recompensa em uma carteira de investimentos. (Para mais, veja: Obtendo a alocação ideal de ativos.)
Uma regra geral amplamente aceita sugere a manutenção de uma carteira de ações e títulos (mais outros títulos de renda fixa e dinheiro), em que a porcentagem de ações é igual ao número 100, menos a sua idade. Por exemplo, se você tem 40 anos, sua alocação ideal de ativos seria 60% de ações (100 a 40) e 40% de renda fixa e caixa.
Devido à expectativa de vida mais longa e à falta geral de economia para a aposentadoria, muitos consultores financeiros agora recomendam começar com o número 110 ou mesmo 120 antes de subtrair sua idade para obter a porcentagem ideal de ações para seu portfólio. Isso mantém seu dinheiro no mercado de ações por mais tempo, então você terá mais chances de ser preparado financeiramente durante a aposentadoria. (Veja também: 5 coisas a saber sobre alocação de ativos.)
Como acontece com qualquer tipo de investimento, se você estiver interessado em negociar títulos de renda fixa, vale a pena fazer sua lição de casa e aprender o máximo que puder - antes de começar a negociar. Para ajudar você a começar, este tutorial apresenta a estrutura básica do mercado de renda fixa, bem como o processo e a mecânica de negociação de títulos de renda fixa.

Link de baixa latência do InfoReach Eurex.
Plataforma Algorítmica de Latência Ultra Baixa para Negociação com Eurex.
O Eurex Low Latency Link é uma plataforma algorítmica de latência ultra baixa que dá a quantos e comerciantes a capacidade de implementar, testar e implantar estratégias altamente otimizadas para negociar com o Eurex Exchange. Ele fornece componentes essenciais necessários, base arquitetônica, desempenho e flexibilidade que permitem aos usuários focar na lógica de negócios de suas estratégias.
Ultra-baixa latência.
Latência tick-to-trade previsível e estável (menos de 20 microssegundos). Solução Java pura com o caminho crítico de execução produzindo sem lixo, minimizando a comutação e sincronização de contexto de thread, utilizando estruturas de dados sem bloqueio, envolvendo pinagem de CPU, espera ocupada (spinning) e i / o sem bloqueio com bypass de kernel.
Conectividade de troca.
Conectividade altamente ideal com o Eurex ETI.
Dados de mercado.
Eurex EOBI market data feed análise e disseminação. Trabalhando com formato wire e minimizando a troca de contexto de thread. Gravação e reprodução de dados de mercado.
Backtesting
Backtesting totalmente determinístico com cronograma e atrasos controláveis, envolvendo um mecanismo de correspondência interna.
Monitoramento e controle centralizados.
Todo o estado dos processos principais está disponível de forma assíncrona para outros componentes do sistema e para o frontend rico em recursos.
Distribuído.
As estratégias também podem ser implantadas em vários processos e em vários servidores. Se desejado, pode-se usar uma instância separada para cada instrumento individualmente negociado.