Estratégias comprovadas de negociação de ações

4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.

A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.

Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.

Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)

1. Dia de Negociação.

O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

2. Posicionar Negociação.

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

3. Negociação Swing.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing geralmente são realizadas por mais de um dia, mas por um período menor do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)

4. Escalpelamento.

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por comércio é pequeno, os cambistas buscam mercados mais líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.

The Bottom Line.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)

Uma estratégia de negociação do dia do impulso provada.

Com as estratégias de negociação do dia do momento para iniciantes, eu só procuro negociar ações com fortes tendências para cima ou para baixo. Mas vamos voltar por um momento e nos perguntar o que precisamos de uma estratégia de negociação do dia do momento. Primeiro de tudo, precisamos de um estoque que está se movendo. Os estoques que estão cortando lateralmente são inúteis. Assim, o primeiro passo para um comerciante é encontrar as ações que estão se movendo. Eu uso scanners de ações para encontrá-los. Eu apenas negocio estoques em extremos. Isso significa que eu procuro uma ação tendo um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preço associada a esse evento é quase sempre a mais limpa. Então o nosso segundo passo é fazer um pouco de escavação para descobrir o que o catalisador é que fará com que esse estoque tenha um movimento intra-dia de 30-40%. Lembre-se também que nem todas as ações são capazes de colocar em 30-40% de movimentos. Isso significa que temos que filtrar as ações que estão se movimentando pela capitalização de mercado e float. Ações com um menor valor de mercado e float serão negociadas mais rapidamente. Isso ocorre porque há uma oferta reduzida de ações e, em momentos de alta demanda, essas ações podem ser parabólicas! Para encontrar o catalisador eu geralmente verifico StockTwits para ver se alguém postou um link para as notícias. Eu gosto de negociar ações que recentemente relataram uma grande batida de ganhos, uma ação bio-farmacêutica que acaba de lançar notícias, ou um estoque de pequena tampa que acaba de anunciar uma parceria ou contrato com uma empresa muito maior.

Plano de Estratégia de Negociação do Momentum Day.

Eu posso começar a procurar uma entrada APENAS depois que eu confirmei que a ação é 1) já começando a aumentar antes do mercado ou nos primeiros 30 minutos de negociação, 2) tem um catalisador, e 3) tem um mercado pequeno tampa ou uma baixa flutuação. O Momentum Trading Strategy pode ser usado das 9: 35-4pm, mas acho que as manhãs são quase sempre a melhor época para negociar. Eu foco minha negociação das 9:30 da manhã & # 8211; 11h30 No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente trará uma enorme quantidade de volume para uma ação. Esta ação que não era de interesse no início do dia é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assume a forma de um flag de bull. Depois das 11h30, prefiro trocar apenas o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 1 minuto fica muito instável no meio-dia e horas de negociação da tarde.

Padrões de Negociação que busco no Up Trends.

Padrão de Estratégia de Negociação de Dia de Momento: Cunha Crescente ou Ascendente.

Momentum Day Trading Estratégia Padrão: Rectangle Rising.

Momentum Day Trading Estratégia Padrão: Bull Flags.

Padrões de Negociação que eu procuro em Down Trends.

Momentum Day Trading Strategy: Caindo ou descendo.

Momentum Day Trading Strategy: Retângulo caindo.

Momentum Day Trading Estratégia: Bear Flags.

Onde definir minha parada?

Quando eu compro ações de momentum, costumo definir uma parada justa logo abaixo do primeiro puxão para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, posso decidir parar 20 centavos negativos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero negociar com uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, isso significa que eu preciso fazer 1,00 ou mais para obter a taxa adequada de perda de lucro para justificar o negócio. Eu tento evitar negócios onde tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e uma meta de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando estou negociando, tento equilibrar meu risco em todos os negócios. A melhor maneira de calcular o risco é olhar para a distância do meu preço de entrada até a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo em US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)

Estatísticas de Gerenciamento de Risco.

2: 1 = 33% é seu ponto de equilíbrio (você ganha em média US $ 200 e perde US $ 100 em média & # 8211; este é o seu alvo)

1: 1 = 50% é o seu breakeven (você ganha $ 100 em média e ganha $ 100 em média)

1: 2 = 66% é o seu breakeven (você perde $ 200 em média, mas faz apenas $ 100 em média & # 8211; isso é muito ruim)

Lista de verificação de entrada.

1. Momentum / Breakout ou Breakdown Day Trading Pattern.

2. Você tem uma parada apertada que suporta uma taxa de perda de lucro de 2: 1.

3. Você tem volume acima da média associado a um catalisador. Volume Relativo Alto é extremamente importante. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.

4. Low Float é o preferido. Eu olho para menos de 20 milhões de ações flutuadas. Você pode encontrar o excelente float com Trade-Ideas.

Indicadores de saída.

1. 1min ou 5min vela fecha contra a direção do comercio (dependendo de qual gráfico o padrão está se formando)

2. Barra de extensão me obriga a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta mais do que a distância de parada.

Scanners de ações para minha estratégia de negociação do dia de impulso.

Essas ações são fáceis de encontrar usando os scanners que desenvolvi com Trade-Ideas. Meus scanners Surging Up me mostram imediatamente onde está o maior volume relativo do mercado. Eu simplesmente reviso os alertas dos scanners para identificar os estoques fortes a qualquer hora do dia. Como trader baseado em padrões, procuro padrões que suportem o impulso contínuo. Somente os scanners não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o profissional deve usar sua habilidade para justificar cada negociação.

Quer continuar aprendendo? Eu ensino todas as minhas estratégias de negociação do dia do Momentum em nossos cursos de comércio do dia.

Em nosso curso de negociação, você aprenderá todos os detalhes dessa estratégia de negociação. Na nossa sala de chat, você receberá meus alertas ao ligar para minhas posições e paradas. Quando vejo uma ação que tem volume extremamente alto, procuro entrar na primeira ou segunda retração. Puxar para trás deve tomar a forma de um padrão de gráfico de quebra, como o Bull Flags ou Flat Tops. Eu sou um operador extremamente ativo nas primeiras 2 horas do mercado e, em seguida, desacelerei. Eu costumo não trocar nas tardes. Ações no Surging up Scanners que são candidatos para a Estratégia de Negociação de Momentum podem ser negociadas tão cedo quanto 9:31. Às vezes, um estoque que não estava aberto e já estava no meu radar para um Gap and Go! O comércio de estratégia aumentará com o volume fora dos portões e entrará em jogo para um Momentum Trade. Estas ações podem ter notícias ou podem estar experimentando uma fuga técnica ou ser um empate para outra ação ou setor forte.

Momentum de Negociação.

Negociação Momentum é o que o dia de negociação é tudo. Há sempre momentum no mercado, só temos que encontrar estoques em movimento. Os scanners de estoque me alertam para os estoques fortes. Em seguida, reviso o gráfico e tento obter uma entrada no primeiro pull back. A maioria dos comerciantes vai comprar neste mesmo local. É arriscado perseguir os estoques para que os operadores profissionais esperem o recuo. Isso permite um gerenciamento de risco adequado. Por ter uma razão de lucro / perda de 2: 1, posso negociar com sucesso com apenas uma taxa de sucesso de 50%. Isso me dá muita confiança porque eu só preciso ganhar todos os outros negócios que eu entrar. A chave mais importante para o sucesso nesta estratégia é seguir estritamente. Sempre procure por volume relativo alto!

MENSAGEM DE MERCADO IMPORTANTE.

ANÁLISE RECENTE & amp; PREVISÃO DO VÍDEO.

PORQUE ESCOLHER-NOS.

IDENTIFICAR Direção de tendência.

Encontre suporte & amp; resistência.

Ciclos de Tempo & amp; Sentimento.

PAST SWING TRADES.

Como traders técnicos, nos especializamos em ações de preço de negociação e momentum apenas.

Não seguimos notícias ou mídia porque não tem previsão de negociação.

NOSSOS ESTUDOS EDUCACIONAIS.

Desde que a Primavera está no ar, aqui estão alguns gráficos coloridos e mostrar-lhe onde sentimos o preço do ouro e os estoques estão dentro dos ciclos atuais do mercado. Abaixo estão gráficos mensais do índice SP500 e o preço do ouro. O primeiro gráfico mostra um padrão que o ouro formou pouco antes de as ações atingirem novos recordes e o bear & # 8230;

Chris Vermeulen, fundador da The Technical Traders, compartilha seus pensamentos sobre os mercados dos EUA e ativos portos seguros. Com fatores técnicos apontando mais para o curto prazo para os mercados dos EUA, Chris observa que os portos seguros também estão mostrando força. Os nossos artigos, o livro Technical Trading Mastery e o 3 Hour Trading Video Course foram concebidos para investidores e investidores explorarem as ferramentas e & # 8230;

As principais empresas dos EUA estão quase 1% mais altas no dia, com o NASDAQ subindo mais de 2,25%. Nossa análise dos mercados era DEAD ON. Nós chamamos o nível de 2678 no ES como um nível de resistência chave para assistir antes que qualquer fuga do lado positivo pudesse acontecer. Também chamamos esse fundo de mercado há quase três semanas em março & # 8230;

4 Estratégias comprovadas de coleta de estoque.

Steve Reitmeister 19 de março de 2010.

Em praticamente todos os sites de investimentos, você pode encontrar uma grande quantidade de artigos divulgando algumas ótimas maneiras de escolher ações. Não tenho dúvidas de que cada artigo é bem escrito e parece trazer insights de qualidade à tona.

Mas quantos desses artigos são baseados em pesquisas científicas que comprovem que essas estratégias funcionam? E quantos deles são absolutamente positivos? 100% errados?

Infelizmente, a grande maioria desses artigos se enquadra no último campo, o que leva os investidores a um caminho pouco lucrativo. Abaixo, vou compartilhar com você 4 estratégias que comprovadamente superam o mercado nos últimos dez anos. Isso significa que eles trabalharam para investidores durante todos os tipos de condições de mercado, incluindo os dois últimos ciclos de mercado de 2 touros e 2 de ferozes.

Nosso estudo dessas estratégias de stock-picking abrange o período de dez anos, de 11 de fevereiro de 2000 a 26 de fevereiro de 2010. Em vez de usar apenas o S ​​& P 500, ampliamos nosso estudo para quase 3.000 ações que atendem aos seguintes critérios: Preço da ação superior a US $ 1 por ação com volume médio diário de negociação de 100.000 ou mais. A média anual dessas ações foi de + 7,4% nesse trecho. Lembre-se disso ao compará-lo com os resultados de nossas 4 estratégias lucrativas.

(Note que estou listando as estratégias de menos para mais lucrativas. Então, certifique-se de ler todas elas).

Estratégia 1: atualizações e downgrades de corretores.

As classificações dos corretores tiveram um mau desempenho depois que a bolha das ações de tecnologia despencou em 2000. Desde então, há claramente um valor na compra e manutenção de ações que recentemente obtiveram uma elevação de classificação e evitaram aquelas que receberam um rebaixamento.

Upgrade nas últimas 4 semanas produziu um retorno anual de + 10,8% (3,4% melhor que a média)

O rebaixamento nas últimas 4 semanas produziu um retorno anual de + 0,8% (6,8% pior do que a média)

Estratégia 2: Preço baixo para o índice de livros.

Ben Graham, o pai do investimento em valor e mentor de Warren Buffett, era um grande fã de ações com baixos índices Price to Book. Não é de surpreender que esse método tenha resistido ao teste do tempo.

O preço de livro menor ou igual a 2 produziu um retorno anual de + 14,0% (6,6% melhor que a média)

Preço para Livro maior que 2 produziu um retorno anual de + 2,4% (5,0% pior que a média)

Estratégia 3: Relação Preço Baixo para Vendas.

Este é o primo esquecido demais da relação PE. Mas, como muitos investidores profissionais lhe dirão, é muito mais fácil para os CFOs manipular os números de ganhos trimestrais do que para contornar os números de vendas. É por isso que a relação Preço / Vendas é tão eficiente em identificar bons estoques.

Preço para venda menor ou igual a 1 produziu um retorno anual de + 17,8% (10,4% melhor que a média)

Preço para venda maior que 1 produziu um retorno anual de + 2,0% (5,4% pior do que a média)

Estratégia 4: baixa relação PEG.

O índice PEG é o PE do estoque dividido pela taxa de crescimento projetada. Ele fornece uma ótima maneira de comparar a avaliação relativa de ações - independentemente da taxa de crescimento. Você está cansado de todas essas estratégias voltadas para o valor? Bem, se ser lucrativo é errado, então eu não quero estar certo ;-)

PEG menor ou igual a 1 produziu um retorno anual de + 18,2% (10,8% melhor que a média)

PEG maior que 1 produziu um retorno anual de + 5,6% (1,8% pior do que a média)

Como melhorar estas estratégias.

A maioria dos visualizadores de estoque gratuitos na Web ajudará você a encontrar escolhas que atendem a esses critérios. O problema é que depois de fazer a tela, você ainda terá a difícil tarefa de selecionar uma lista de centenas de candidatos viáveis. Na verdade, a estratégia Price to Book menor ou igual a 2 tem uma média de 1401 ações aceitáveis ​​cada vez que a tela é executada.

Com prazer, há uma maneira mais fácil e mais lucrativa de aproveitar essas estratégias. E dessa forma é através de algumas das estratégias personalizadas Zacks embutidas no produto Assistente de Pesquisa, como:

Zacks Filtrados O Rank 5 aproveita os Upgrades dos Corretores.

+ 64,7% de retorno médio anual com apenas 5 ações.

+ 35,5% de retorno médio anual com apenas 5 ações.

+ 82,1% de retorno médio anual com apenas 3 ações.

+ 59,2% de retorno médio anual com apenas 3 ações.

Então, se você quiser descobrir essas telas e suas escolhas atuais de estoque, então aceite a oferta de avaliação gratuita abaixo.

VP Executivo, Zacks Investment Research.

Steve é ​​responsável por Zacks e todos os seus serviços de assinatura para investidores individuais. Ele se lembra de volta dez anos atrás, quando o Assistente de Pesquisa foi vendido apenas para investidores profissionais. Agora, em 2010, é o maior serviço da Zacks para investidores individuais. Não é surpreendente quando você considera o poder sem precedentes que ele traz para as mãos do investidor médio.

25 estratégias comprovadas.

Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação de futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, back spreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito do decaimento do tempo no prêmio total da opção.

As opções de futuros estão entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis e as oferecemos na maioria dos nossos produtos. Quer negocie opções para fins de cobertura ou especulação, pode limitar o seu risco à quantia paga antecipadamente pela opção, ao mesmo tempo que mantém a sua exposição a movimentos de preços benéficos.

Informações em destaque.

Sobre o CME Group.

Como o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos. Composta por quatro bolsas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX -, oferecemos a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar os inúmeros riscos que enfrentam na atual economia global incerta.

Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.

A negociação algorítmica (negociação automatizada, negociação de caixa preta ou simplesmente negociação de algoritmos) é o processo de usar computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções (um algoritmo) para colocar uma negociação a fim de gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossível para um comerciante humano. Os conjuntos de regras definidos são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Para além das oportunidades de lucro para o comerciante, a negociação de algoritmos torna os mercados mais nítidos e torna a negociação mais sistemática ao excluir o impacto das emoções humanas nas atividades de negociação.

Suponha que um comerciante siga estes critérios comerciais simples:

Compre 50 ações de uma ação quando a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias. (Uma média móvel é uma média de pontos de dados passados ​​que suaviza as flutuações diárias de preço e, portanto, identifica as tendências.) Venda ações do estoque quando sua média móvel de 50 dias ficar abaixo da média móvel de 200 dias.

Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitore automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e coloque as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais ficar de olho nos preços e gráficos ativos, ou colocar os pedidos manualmente. O sistema de negociação algorítmica faz isso automaticamente, identificando corretamente a oportunidade de negociação.

Benefícios do comércio algorítmico.

Algo-trading fornece os seguintes benefícios:

operações realizadas com os melhores preços possíveis e imediatas (com altas chances de execução nos níveis desejados) operações cronometradas corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças significativas nos preços reduzindo os custos de transação (veja o exemplo de déficit de implementação abaixo) verificações automatizadas simultâneas em múltiplos as condições de mercado reduziram o risco de erros manuais ao colocar os negócios em teste, em dados históricos e em tempo real disponíveis, para ver se é uma estratégia comercial viável, possibilidade reduzida de erros por parte de comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos.

A maior parte da negociação de algoritmos de hoje é a negociação de alta frequência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em vários mercados e vários parâmetros de decisão, com base em instruções pré-programadas.

O comércio de algo é usado em muitas formas de atividades de negociação e investimento, incluindo:

Investidores de médio a longo prazo ou empresas compradoras - fundos de pensão, fundos mútuos, seguradoras - usam-no para comprar ações em grandes quantidades quando não desejam influenciar os preços das ações com investimentos discretos e de grande volume. Comerciantes de curto prazo e participantes de sell-side - formadores de mercado (como corretoras), especuladores e arbitradores - se beneficiam da execução automatizada do comércio; Além disso, o comércio de algo ajuda a criar liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Comerciantes sistemáticos - seguidores de tendências, hedge funds ou pares de traders (uma estratégia de negociação neutra de mercado que corresponde a uma posição comprada com uma posição vendida em um par de instrumentos altamente correlacionados, como duas ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) ou moedas) etc. - Acha muito mais eficiente programar suas regras de negociação e permitir que o programa troque automaticamente.

O comércio algorítmico fornece uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que métodos baseados na intuição ou instinto de um comerciante humano.

Estratégias de Negociação Algorítmica.

Qualquer estratégia para negociação algorítmica requer uma oportunidade identificada que seja lucrativa em termos de melhoria de ganhos ou redução de custos. A seguir estão as estratégias de negociação comuns usadas no comércio de algo:

As estratégias de negociação algorítmica mais comuns seguem as tendências de médias móveis, desvios de canal, movimentos de níveis de preços e indicadores técnicos relacionados. Essas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar por meio do comércio algorítmico, porque essas estratégias não envolvem previsões nem previsões de preços. As negociações são iniciadas com base na ocorrência de tendências desejáveis, que são fáceis e diretas de implementar por meio de algoritmos, sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo mencionado acima, de usar as médias móveis de 50 e 200 dias, é uma estratégia popular de acompanhamento de tendências.

Comprar uma ação com cotação dupla a um preço menor em um mercado e vendê-la simultaneamente a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro ou arbitragem isenta de risco. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos futuros, já que os diferenciais de preços existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de maneira eficiente.

Os fundos de índices definiram períodos de reequilíbrio para aproximar seus investimentos aos seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades lucrativas para os traders algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem 20 a 80 pontos-base de lucros, dependendo do número de ações no fundo de índice, pouco antes do rebalanceamento do fundo de índice. Tais negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços.

Modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação delta-neutral, permitem negociar com uma combinação de opções e sua segurança subjacente. (A Delta neutra é uma estratégia de carteira que consiste em múltiplas posições com deltas positivos e negativos compensatórios - uma relação que compara a mudança no preço de um ativo, geralmente um título negociável, com a mudança correspondente no preço de seu derivativo - de forma que a delta dos ativos em questão totaliza zero.)

A estratégia de reversão à média baseia-se na ideia de que os preços altos e baixos de um ativo são um fenômeno temporário que revertem para seu valor médio (valor médio) periodicamente. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar um algoritmo baseado nele permite que as negociações sejam feitas automaticamente quando o preço do ativo entra e sai de sua faixa definida.

A estratégia de preço médio ponderado por volume divide uma ordem grande e libera partes menores da ordem para o mercado, determinadas dinamicamente, usando perfis de volume históricos específicos do estoque. O objetivo é executar o pedido próximo ao preço médio ponderado por volume (VWAP).

A estratégia de preço médio ponderada pelo tempo quebra uma ordem grande e libera dinamicamente pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo divididos uniformemente entre uma hora inicial e final. O objetivo é executar o pedido próximo ao preço médio entre os horários inicial e final, minimizando o impacto no mercado.

Até que a ordem de negociação esteja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com a taxa de participação definida e de acordo com o volume negociado nos mercados. A “estratégia de etapas” relacionada envia pedidos em uma porcentagem definida pelo usuário de volumes de mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge níveis definidos pelo usuário.

A estratégia de déficit de implementação visa minimizar o custo de execução de um pedido negociando o mercado em tempo real, economizando assim no custo do pedido e se beneficiando do custo de oportunidade de execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação visada quando o preço das ações se mover favoravelmente e diminuirá quando o preço das ações se mover negativamente.

Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar “acontecimentos” do outro lado. Esses "algoritmos de farejamento", usados, por exemplo, por um criador de mercado de vendas, têm a inteligência incorporada para identificar a existência de qualquer algoritmo no lado de compra de um pedido grande. Essa detecção por meio de algoritmos ajudará o criador de mercado a identificar grandes oportunidades de pedidos e permitir que eles se beneficiem do preenchimento dos pedidos a um preço mais alto. Às vezes, isso é identificado como front-running de alta tecnologia.

Requisitos técnicos para negociação algorítmica.

A implementação do algoritmo usando um programa de computador é a última parte, acompanhada de backtesting (experimentando o algoritmo em períodos históricos do desempenho passado do mercado de ações para ver se usá-lo seria lucrativo). O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. Os seguintes são necessários:

conhecimento de programação de computadores para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou conectividade de rede de software de negociação pré-fabricada e acesso a plataformas de negociação para colocar os pedidos em acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo quanto a oportunidades de fazer pedidos. infra-estrutura para backtest o sistema, uma vez que é construído - antes de ir ao vivo em mercados reais disponíveis dados históricos para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo.

Aqui está um exemplo de como funciona a negociação algorítmica: a Royal Dutch Shell (RDS) está listada na Bolsa de Valores de Amsterdã (AEX) e na Bolsa de Valores de Londres (LSE). Começamos construindo um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes:

AEX negocia em euros, enquanto a LSE negocia em libras esterlinas britânicas Devido à diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguida pelas duas bolsas negociadas simultaneamente pelas próximas horas e depois negociadas apenas na LSE durante a última hora como AEX fecha.

Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem sobre as ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes?

um programa de computador capaz de ler os preços atuais dos preços de mercado da LSE e AEX, uma taxa forex (taxa de câmbio) para a capacidade de colocação de pedidos de GBP-EUR que pode encaminhar a ordem para a capacidade correta de backtesting de câmbio em preços históricos.

O programa de computador deve executar o seguinte:

Leia o feed de preço de entrada do estoque RDS de ambas as trocas. Usando as taxas de câmbio disponíveis, converta o preço de uma moeda para outra. Se houver uma discrepância de preço grande o suficiente (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade lucrativa, então coloque a ordem de compra na troca de preço mais baixo e na ordem de venda na troca de preço mais alto. Se as ordens forem executadas conforme desejado, o lucro da arbitragem se seguirá.

Simples e fácil! No entanto, a prática de negociação algorítmica não é tão simples de manter e executar. Lembre-se, se você puder colocar uma negociação gerada por algoritmos, os outros participantes do mercado também poderão. Consequentemente, os preços flutuam em milissegundos e até microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se a transação de compra for executada, mas a negociação de venda não ocorre porque os preços de venda mudam quando o seu pedido chega ao mercado? Você vai acabar sentado com uma posição aberta, fazendo com que sua estratégia de arbitragem seja inútil.

Há riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos entre ordens de negociação e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. Quanto mais complexo for um algoritmo, o backtesting mais rigoroso é necessário antes de ser colocado em ação.

The Bottom Line.

É emocionante usar a automação auxiliada por computadores com o objetivo de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso garantir que o sistema seja completamente testado e que os limites necessários sejam definidos. Comerciantes analíticos devem considerar o aprendizado de programação e construção de sistemas por conta própria, para ter confiança em implementar as estratégias corretas de uma maneira infalível. Uso cauteloso e testes completos de negociação de algoritmos podem criar oportunidades lucrativas.

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Como visto em Barron: The Electronic Investor 11/27/10.

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Você quer um sistema de negociação que consiga fazer dinheiro? Mesmo em 2008 e 2015, quando todos os outros perderam dinheiro?

Você gostaria de ver como é fácil seguir um sistema de negociação?

Não gaste mais de 10 minutos por dia para negociação.

Tudo que você precisa é um sistema simples, eficiente e eficaz de negociação de ações.

Aqui está um resumo de nossa abordagem usando um portfólio com 10 ETFs:

2015: ganho médio de 15,1%.

2014: ganho médio de 43,7%.

2013: 40,4% de ganho médio.

2012: 33,7% de ganho médio.

Por que esse sistema de negociação é diferente?

Através de nossas próprias experiências comerciais reais obtidas ao longo de duas décadas de desenvolvimento de estratégias eficazes de investimento, desenvolvemos um sistema de negociação MUITO SIMPLES e incomparável que é fácil de seguir e que tem resultados COMPROVADOS desde que publicamos integralmente os resultados neste site. : desde 2006!

Temos uma profunda familiaridade em lidar com o mercado de ações dos EUA através de todos os tipos de ciclos econômicos - recessão, inflação, crescimento, estabilizado, agressivo e lateral. O que quer que tenha ocorrido no mercado, nós passamos e fomos bem sucedidos.

Em vez de preencher nosso site com termos técnicos geralmente inúteis e gobbledygook, desenvolvemos uma abordagem amigável para apresentar nosso sistema de negociação. Nós fornecemos direções diretas e significativas através das quais você pode seguir um sistema de negociação que funciona com você por agora e no futuro.

Naturalmente, uma opção disponível neste dia e idade está se inscrevendo para um curso caro em investimento, negociação e acompanhamento de tendências que custará mais de US $ 2.000. No entanto, mesmo participando de tal programa, você ainda não terá uma estratégia de investimento eficiente e eficaz e um sistema de negociação de ações. Você ainda vai encontrar-se gastando uma quantidade excessiva de tempo lidando com questões de investimento em ações. No final, você pode acabar perdendo dinheiro com sua estratégia de investimento.

Em última análise, um bom sistema de negociação não é algo fácil de aprender, muito menos dominar. Com isso dito e entendido, nosso site pode ajudá-lo a lucrar com seus investimentos em curto e longo prazo. Com mais de vinte anos de experiência no campo, nós fornecemos um sistema de negociação que funciona!

Bolsas de Valores estão em baixa? Quem realmente se importa, pois você tem um sistema que te mantém fora das grandes oscilações do mercado que acontecem enquanto falamos (2016)! Não siga qualquer coisa às cegas, é claro, mas você tem à sua disposição um poderoso tributo para evitar crises em seu portfólio.

MyTradingSystem foi projetado por causa das inúmeras solicitações de colegas e amigos que estão interessados ​​em negociar no mercado de ações dos EUA. Decidimos que chegara a hora de compartilharmos nossa experiência e conhecimento com pessoas como você, que desejam um sistema de negociação simples.

Nós não fornecemos planejamento financeiro ou serviços de gerenciamento de dinheiro. Não podemos dar garantias sobre o quão bem você vai fazer no mercado de ações no futuro - ninguém legitimamente pode fazê-lo. No entanto, desenvolvemos uma experiência incomparável em seguir a tendência e agora você pode explorar esse vasto conhecimento de sistemas de negociação que trabalham para melhorar sua linha de fundo de estratégia de investimento.

Orgulhamo-nos do nosso desempenho alcançado ao longo dos anos e o nosso sistema de negociação comprovado dá-lhe a vantagem que falta em relação aos restantes intervenientes no mercado de ações.

Como criar sua própria estratégia simples de negociação de ações.

Estratégia de negociação de ações rentáveis ​​é um objetivo máximo de cada comerciante ativo ou investidor. Se você é um operador sério, deve ter preparado várias estratégias de negociação diferentes para diferentes situações de mercado. O mercado de ações gasta algum tempo em tendência de alta e tendência de baixa, mas a maior parte do tempo se move de lado. Você tem que usar a estratégia de negociação adequada para ganhar dinheiro.

O mercado está constantemente mudando seu comportamento, de modo que suas estratégias para operações de giro e de posição devem estar evoluindo constantemente.

Você sistema de negociação de ações deve definir regras para encontrar o que é a tendência do mercado de ações real e situação e qual é a melhor estratégia de negociação para usar. Não importa se você prefere a negociação de swing, posição de negociação ou se você é um daytrader. Você deve sempre selecionar a melhor estratégia possível no momento.

Use esta lista comprovada de etapas para negociar melhor suas estratégias.

Principais termos de negociação de ações para desenvolvimento de estratégia de mercado de ações.

Uma boa estratégia de negociação no mercado de ações deve dar a você respostas para essas questões básicas:

Como faço para encontrar a melhor escolha para minha estratégia? Como vou trocar isso?

Essas duas perguntas devem ser respondidas na descrição de suas estratégias de negociação.

Mas não se preocupe. Você encontra quase tudo que você precisa para negociar suas estratégias e ganhar dinheiro em páginas web de negociação de ações simples.

Como encontrar ações para negociar.

Há muitas maneiras possíveis de encontrar ações para negociar. Você pode selecionar essas opções de estoque usando análise técnica ou fundamentos.

Todo o processo é tipicamente dividido nestas etapas.

usando um screener para fazer a pré-seleção automática ajustando sua seleção usando outro screener ou usando a criação de uma análise de gráfico individual da configuração do trade para as melhores oportunidades que você encontrar.

Teste suas estratégias.

Você deve testar todas as suas estratégias antes de começar a usá-las em sua conta de negociação. Você pode usar várias opções diferentes para testar suas estratégias:

backtest automaticamente usando um bom comércio de papel ferramenta de backtesting usando o Excel ou realmente um papel para anotar seus comércios.

Se todos esses testes terminarem bem, você poderá incorporar essa estratégia ao seu sistema de negociação. Agora você pode começar a negociar essa estratégia na sua conta.

Como preparar e fazer um trade.

Aqui você vai usar o básico da etapa anterior para definir como você encontrará respostas para as duas perguntas acima, basicamente, regras para triagem de mercado e regras para entradas comerciais, saídas, paradas e sua gestão.

entrada de comércio de balanço de ações e saída.

Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.

Você deve incluir regras de gerenciamento de dinheiro em cada estratégia. Essas regras podem ser comuns para o seu sistema de negociação completo ou podem ser ajustadas individualmente para cada estratégia.

Regras de gerenciamento de dinheiro para estratégias de negociação Posicione o dimensionamento de suas estratégias em diferentes situações de mercado.

Estratégias de negociação de ações.

Aqui detalhes de algumas estratégias de negociação de ações que são realmente boas e você pode usá-los para fazer negócios rentáveis.

Estratégia de negociação de breakout:

Noções básicas de estratégia de negociação de ações de fuga Primeiros passos descrevendo como negociar a fuga de ações Resto de etapas para dominar como negociar fugas de ações Exemplo de estudo de caso da estratégia de sistema de comércio de swing Estratégia de comércio de balanço de alta para iniciantes.

Estratégia de negociação de pullback.

Swing trade example video com ações da VLO Quando preferir uma estratégia de negociação de pullback Como definir uma meta ao negociar uma estratégia de pullbacks.

Exemplo de configuração de comércio de breakout.

Não perca esses pontos em sua estratégia de negociação de ações.

Os quatro passos importantes para um comércio de swing rentável Introdução à análise técnica Principais ferramentas para análise técnica de gráficos de preços O que esperar de todo o seu comércio & # 8211; Uma maneira de melhorar os resultados A análise da ação de fechamento do mercado de ações deve ser incluída na sua estratégia de negociação de ações Saiba por que poderia ser gráficos de índice de ações sua ferramenta de negociação secreta Como usar engulfing vela em estratégias de negociação de ações.

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